Клерк обвалил мировые рынки в погоне за премией

Скандал вокруг французского банка Societe Generale и одного из его трейдеров Жерома Кервиля продолжает набирать обороты. Обескуражившая финансистов всего мира история, когда из-за одного человека банк с мировым именем потерял почти €5 млрд, получила продолжение.

Напомним, что в четверг банк объявил о мошенничестве, обвинив младшего трейдера Жерома Кервиля в заключении большого количества сделок, обернувшихся убытками в €4,9 миллиарда. В субботу французская полиция взяла его под стражу.

Как заявили представители банка, Жером Кервиль мошенническими методами сумел заключить финансовые сделки на гигантскую сумму в €50 миллиардов. Эта сумма значительно превышает капитализацию Societe Generale (€35 млрд) и примерно соответствует размеру годового бюджетного дефицита всей Франции. Лишь оперативные действия банка смогли уменьшить потери. В течение трех дней Societe Generale в срочном порядке отменял покупки, сделанные своим сотрудником, однако на фоне общего спада на мировых фондовых рынках потери составили около €5 миллиардов.

Кервиль в силу своих обязанностей должен был страховать позиции, которые открывались его коллегами. То есть если они ставили на падение рынка, то он - на рост, и наоборот. Однако молодой человек несколько увлекся и сам начал торговать фьючерсами, используя при этом средства клиентов. Кервиль делал ставку на рост европейского рынка, посчитав, что затяжное падение из-за ипотечного кризиса в США должно смениться впечатляющим ростом.

В ходе расследования стало известно, что Кервиль занимался подобными операциями на протяжении полутора лет. Но ситуация только ухудшалась, и он был вынужден удваивать инвестиции, чтобы отыграть понесенные потери. Дабы скрыть свои действия, он открывал противоположные позиции с использованием данных своих коллег. Для этого ему пришлось преодолеть пятиуровневую систему защиты банка.

Таким образом, за последние несколько месяцев Кервиль открыл торговые позиции в общей сложности на сумму более €50 миллиардов. Падение европейских индексов после Нового года привело к серьезным убыткам, поэтому сработала автоматизированная система контроля достаточности капитала, которого, естественно, не хватало.

Societe Generale подал иск в суд против Кервиля. Причем виновника долго не могли разыскать ни на его квартире в престижном Нейи-сюр-Сен, ни в родительском доме в Бретани. Только через два дня молодой банкир был найден.

Societe Generale, а также группа акционеров банка подали две официальные жалобы о мошеннических действиях Кервиля. Ему грозит семь лет лишения свободы и штраф в €750 тысяч. Сотруднику банка предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и подлоге. С таким заявлением сегодня выступила парижская прокуратура.

Сам же Кервиль на допросе признался, что проводил фиктивные операции на фондовом рынке. Он также признался, что действовал в одиночку. Трейдер сознался полиции в том, что действительно скрывал свои операции в течение длительного времени, однако делал это не с целью навредить банку, а с целью спасения собственной репутации трейдера. При этом он ничего не заработал на мошеннических операциях. Изначально Кервиль надеялся стать "исключительным трейдером и добиться высоких премиальных и надбавок за производительность", которые по итогам 2007 г. могли составить €300 тысяч.

Адвокаты трейдера ранее утверждали, что их подзащитный не совершал никаких махинаций. Якобы, обвинив в крупнейшей за всю историю финансов махинации Кервиля, банк пытается создать дымовую завесу, чтобы отвлечь внимание от намного более значительных потерь, которые понесло финансово-кредитное учреждение в последние месяцы.

По словам адвоката, в течение всего 2007 г. Кервиль приносил банку Societe Generale прибыль, хотя с 1 января 2008 г. он и "открывал рискованные позиции, впрочем, как и все трейдеры".

Многие экономисты также подвергают сомнению выдвинутую банком версию. "Пока еще недостаточно информации, чтобы делать окончательные выводы, - говорит трейдер одного из российских банков. - Но очень сомнительно, чтобы сотрудник смог провернуть такую схему один. Это означало бы, что в банке происходят неконтролируемые операции, что, учитывая масштабы Societe Generale, вряд ли возможно. Все сделки обычно проверяются бэк-офисом, отделом расчетов и отделом контроля за рисками. Также сомнительно, что Кервиль мог пользоваться данными коллег. Ведь каждый месяц они должны отчитываться по сделкам. И странно, что никто не заметил позиций, которых не открывал. Значит, тут должен был присутствовать сговор".

Часть экспертов даже высказали мнение, что банк пытается свалить на Кервиля убытки из-за американского кризиса ипотеки. Некоторые специалисты даже предположили, что действия трейдера Societe Generale, заключавшего сделки по продажам, могли стать одной из причин резкого падения мировых фондовых рынков на прошлой неделе.