Российская балерина, танцовщица и общественный деятель, народная артистка Карачаево-Черкесии и республика Северная Осетия-Алания. Родилась в семье Юрия Волочкова, чемпиона Советского Союза по настольному теннису, и Тамары Антоновой, гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу. По словам самой Волочковой, она мечтала стать балериной с пяти лет, с тех пор, как мама сводила ее на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.
Училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, выпускалась по классу Наталии Дудинской. В 1994 году, еще будучи студенткой, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра. После выпуска была сразу принята на положение солистки. Уже в первые годы работы исполнила главные партии в таких балетах, как «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда» и «Жар-птица».
Начав балетную карьеру в Мариинском (с 1994 года), затем в Большом театре (с 1998 года), после 2003 года работает над сольными проектами, в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, также пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы.