Societe Generale обнародовал детали трейдерского мошенничества

        Французский банк Societe Generale обнародовал сегодня детали мошенничества одного из своих трейдеров, которое стоило банку €4,9 миллиарда. Согласно сообщению Societe Generale, подозреваемый в мошенничестве трейдер Жером Кервье имитировал традиционную для подразделения Societe Generale по работе с фьючерсами схему, при которой приобретается портфель определенных финансовых инструментов А и одновременно с этим продается портфель инструментов B с похожими характеристиками, но незначительно отличающийся стоимостью. Этот способ позволяет банку минимизировать риски, но требует проведения огромного количества подобных хеджирующих транзакций, чтобы иметь возможность сгенерировать существенную прибыль.
        Подозреваемый в мошенничестве трейдер приобретал действительные фьючерсные контракты по европейским биржевым индексам (Eurostoxx, DAX, FTSE), реализуя первую часть стандартной трейдинговой схемы Societe Generale. В то же время, как утверждает банк, мошенник создавал видимость проведения второй части схемы через фиктивные операции, которые якобы компенсировали реально открытые трейдером позиции на повышение. Для того, чтобы скрыть факты мошенничества, трейдер незаконно проникал в электронные системы других сотрудников банка, использовал подложные документы и прибегал к разнообразным уловкам, чтобы снизить вероятность обнаружения фиктивных транзакций.
        Societe Generale обнаружил факты мошеннических операций 19 января. В то же время банку потребовалось три дня, чтобы постепенно закрыть все позиции, открытые трейдером. Поскольку общий объем этих контрактов достигал €50 млрд (больше, чем капитализация самого Societe Generale), банк сумел распродать указанные контракты только к 23 января. Societe Generale отмечает, что экстренная распродажа соответствовала рыночным правилам, и опровергает обвинения в том, что массовое закрытие многомиллиардных позиций могло оказать существенное давление на рынок. В итоге убытки Societe Generale от деятельности трейдера составили €4,9 миллиарда. Банк потерял эту сумму вследствие резкого падения европейских индексов 21 - 22 января, которое было вызвано опасениями инвесторов по поводу возможной рецессии американской экономики.